張振中教授

張振中，男，1981 年11 月生，湖南新邵縣人。2004 年畢業(yè)于湖南理工學(xué)院數(shù)學(xué)系。2004 年9 月至2006 年6 月于中南大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)攻讀碩士， 師從鄒捷中教授。 2006 年9 月轉(zhuǎn)為博士研究生， 期間獲得留學(xué)基金委建設(shè)“高水平大學(xué)”項(xiàng)目資助赴加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系聯(lián)合培養(yǎng)一年，導(dǎo)師為張健康教授。 2009 年6 月，中南大學(xué)概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專業(yè)博士畢業(yè)， 獲理學(xué)博士學(xué)位。 2009 年7 月起至今，東華大學(xué)理學(xué)院任教。目前側(cè)重研究受控的混雜純跳過程及其統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)。現(xiàn)為東華大學(xué)理學(xué)院統(tǒng)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師。個(gè)人與合作者主要研究成果: (1) 建立了一類混雜CIR利率模型并給出其遍歷的充要條件； (2) 給出了一類混雜布朗運(yùn)動(dòng)的密度與首出單位球的顯式公式；(3) 給出了一類混雜純跳系統(tǒng)遍歷或瞬時(shí)的若干判別準(zhǔn)則。

研究方向：

1、  受控的混雜跳擴(kuò)散系統(tǒng)

2、  數(shù)理金融、風(fēng)險(xiǎn)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)

榮譽(yù)及獲獎(jiǎng)情況：

1、  2004年，獲“湖南省優(yōu)秀畢業(yè)生”稱號(hào)

2、  2013年，獲“東華大學(xué)第十三屆學(xué)生心目中好老師”稱號(hào)

3、  2021年，獲“東華大學(xué)2021年度留學(xué)生心目中好老師”稱號(hào)

4、  2023年，獲“紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)紡織教育教學(xué)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)”

近年來承擔(dān)的主要科研項(xiàng)目：

1、  2022/01-2025/12 混雜純跳過程的長(zhǎng)時(shí)間行為及相關(guān)問題，國(guó)家自然科學(xué)基金，在研，主持

2、  2023/04-2026/03 混雜a穩(wěn)定過程的遍歷性及其非局部算子的研究，上海市自然科學(xué)基金， 在研，主持

3、  2022/01-2022/12 混雜半馬氏切換系統(tǒng)的遍歷性及應(yīng)用，上海市自然科學(xué)基金， 已結(jié)題，主持

4、  2017/07-2019/09 混雜跳躍風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅及相關(guān)問題，教育部人文社科基金，已結(jié)題，主持

5、  2013/01-2015/12 基于混雜跳躍擴(kuò)散過程的最優(yōu)控制及其應(yīng)用，國(guó)家自然科學(xué)基金， 已結(jié)題，主持

近年來發(fā)表的代表性論著：

論文

1.     Z. Zhang, X. Wang, J. Tong, T. Zhou, Z. Qin,  Some explicit expressions for GBM with Markov switching and parameter estimations, Communications in Statistics-Theory and Methods, 53(3): 1091-1121, 2024.

2.     J. Tong, Z. Zhang, Y. Chen, Z. Zhang, Long time behavior for population model by α-stable processes with Markov switching,Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 2023, 50: 101386, 21pages.

3.     J. Tong, R. Wu, Q. Zhang, Z. Zhang, E. Zhu, First passage time and mean exit time for switching Brownian motion. Stochastics and Dynamics, 2023, 23(01):2350015, 25pages.

4.     Z. Zhang，M. Zhai, J. Tong, Q. Zhang, Some characterizations for Brownian motion with Markov switching,  Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 2021,42(101086), 21pages.

5.     Z. Zhang， J. Tong，Q. Meng, Y. Liang,  Population dynamics driven by stable processes  with Markovian switching，Journal of Applied Probability，2021，58：505-522

6.     Z. Zhang, T. Zhou, X. Jin, J. Tong, Convergence of the Euler-Maruyama method for CIR model with Markovian switching, Mathematics and Computers in Simulation, 2020,17:192-210.

7.     Z Zhang, J. Cao, J. Tong, E. Zhu, Ergodicity of CIR type SDEs driven by stable processes with random switching, Stochastics, 2020, 92(5):761-784

8.     L. Yan, W. Pei, Z. Zhang, Exponential stability of SDEs driven by FBM with Markovian switching, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Series A, 2019, 39(11):66467-6483

9.     Z. Zhang, J. Tong, L.Hu, Ultracontractivity for Brownian motion with Markov switching, Stochastic Analysis & Applications, 2019, 37(3):445-457

10.   Z. Zhang, H. Yang, J. Tong, L. Hu, Necessary and sufficient condition of CIR type SDEs with Markov switching, Stochastic and Dynamics, 2019, 18(5), 1950023, 26 pages.

11.   Z. Zhang, E. Zhang, J. Tong, Necessary and sufficient conditions for ergodicity of CIR model driven by stable processes with Markov switching, Discrete and Continuous Dynamical Systems Series B, 2018, 23: 2433-2455

12.   Z. Zhang, X.  Jin,  J.  Tong,  Ergodicity and transience of SDEs driven by stable processes with Markov switching, Applicable Analysis, 2018, 97(7):1187-1208

13.   J. Tong, X., Jin, Z. Zhang, Exponential ergodicity for SDEs driven by  -stable processes with Markov switching in  Wasserstein distances, Potential Analysis, 49：503-526, 2018.

14.   Z. Zhang, X. Zhang, J. Tong, Exponential ergodicity for population dynamics driven by stable processes, Statistics & Probability Letters, 2017, 125: 149-159

15.   J. Tong, Z. Zhang, Exponential ergodicity of CIR interest rate model with  switching, 

Stochastic and Dynamics, 201717(5), 1750037, 20pages.

16.   X. Jin, Z. Zhang, Ergodicity of generalized Ait-Sahalia-type interest rate model, Communications in Statistics- Theory and Methods, 2017, 46(16):8199-8209.

17.   Z. Zhang, W. Wang, The stationary distribution of Ornstein-Uhlenbeck process with Markov switching, Communications in Statistics- Simulation and Computation, 2017, 46(6):4783-4794.

18.   Z. Zhang, J. Tong, L. Hu, Long-term behavior of stochastic interest rate models with Markov switching, Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 70, 320-326

主要學(xué)術(shù)兼職：

中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)教育統(tǒng)計(jì)與管理分會(huì)理事

國(guó)際交流與合作：

2014.12-2015.12 華盛頓大學(xué)（西雅圖校區(qū)），訪問學(xué)者

2007.10-2008.10 卡爾頓大學(xué)，  聯(lián)合培養(yǎng)研究生

其他愿意公開的信息：

 歡迎有志青年加盟團(tuán)隊(duì)的碩士或博士

聯(lián)系電話：021-67792412                                                    E-MAIL：zzzhang@dhu.edu.cn